Cita: Pero al llamarlo al div con ajax, y despues darle click, estos me dirijen a la imagen, pero al link, no muestran esta en el lightbox...
Cita: $(".menu").click(function(){
Pueden ser varias cosas. Primero, que no estes señalando verdaderamente al menu. O al menos en tu ejemplo no pusistes el div con class menu.
Otra, que ajax cargue el contenido a su tiempo, pero que mientras tanto este dando lugar a la siguiente linea de codigo, con lo cual (".menu").click(function() se ejecuta en el aire, sobre nada en particular.
Si es lo segundo, se trata de un problema de asincronía, y puede remediarse con otras sintaxis, que incluyan onsuccess y async= false.
http://www.cristalab.com/tutoriales/...-jquery-c226l/