Bueno pero no es un DataGridView dentro de otro...
Puedes relacionar 2 DataTables por medio de la clase DataRelation, yo he probado esto con un DataGrid de la versión 2003, nunca lo utilicé para DataGridView, pero no creo que haya cambiado.
Código:
Using cn As New SqlConnection("server=.;database=northwind;integrated security=true")
Using cmd As New SqlCommand("select OrderId, CustomerId, Freight from orders", cn)
Using da As New SqlDataAdapter(cmd)
da.Fill(Me.ds.Tables(0))
da.SelectCommand.CommandText = "select OrderId, ProductId, UnitPrice from [order details]"
da.Fill(Me.ds.Tables(1))
Dim rel As New DataRelation("MaestroDetalle", Me.ds.Tables(0).Columns("OrderId"), Me.ds.Tables(1).Columns("OrderId"), True)
ds.Relations.Add(rel)
Me.DataGridView1.DataSource = Me.ds.Tables(0)
End Using
End Using
End Using