Primero importa los datos en 3 columnas, y luego haz lo más sencillo, que es coger una cuarta columna, y concatena el de las tres anteriores de esta forma...
Suponiendo que en A1 esté el nombre, en B1 el 1er apellido y en C1 el 2º apellido, pondremos en D1 esto otro:
Código:
=A1 & " " & B1 & " " & C1
Copias esa fórmula hasta el final...
Luego seleccionas toda la columna D, y vas a Edición ---> Copiar.
Seguidamente sin deseleccionar esa columna D, vas a Edición ---> Pegado especial ---> Valores.
De esa forma, la columna D la conviertes en el nombre completo con los dos apellidos, y no en una fórmula que une las tres columnas anteriores.
Saludos.
Tan sencillo como eso