Hola LePanthere, soy principiante en esto de PHP, pero creo que seria algo asi:
Código PHP:
<form action="ejemplos.php?tipo=post" method="post">
Filtrar las ciudades por país:
<select name="pais">
<option value="0">Seleccione un país</option>
<?php
// Extraemos la lista de países de la base de datos
$sql = mysql_query("SELECT DISTINCT(relacion) FROM estados");
while($d = mysql_fetch_assoc($sql)) {
$pais = htmlentities($d['relacion']);
echo "<option value=\"$pais\"";
// Mantenemos la selección actual, si es que hay
if(isset($_REQUEST['pais']) and htmlentities($_REQUEST['pais']) == $pais)
echo " selected=\"selected\"";
echo ">$pais</option>";
}
?>
</select>
<input type="submit" name="submit" value="Filtrar"/>
</form>