que curioso yo también instalé el CF mx y no tuve que hacer nada, y tengo también el IIS,
con respecto a lo que dice pablorobayo no lo podría en duda pero lo curioso es que el CF server te pide que elijas que tipo de servidor web tienes, si es IIS, PWS o algún otro tipo, entonces si reinstalas el IIS forzózamente tendrás que instalar de nuevo el CF server, ahora asegurate que no haya algún otro programa que haya asociado los *.cfm y una última recomendación digo, no esta por demás, no se si Win XP te levante el servicio automáticamente del CF server por que si no, lo tendrás que hacer manualmente y pueda que esa sea la razón por la cual te de la opción de quere "guardar como" y no las interprete como debiera.