pues nada mas decir que hice ese cambio y me funciono.
Código:
<html>
<head>
<title>Practica con funciones</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function Dia_semana(valor)
{
var dia
if (valor == 1) dia = "Lunes"
else if (valor == 2) dia = "Martes"
else if (valor == 3) dia = "Miercoles"
else if (valor == 4) dia = "Jueves"
else if (valor == 5) dia = "Viernes"
return dia
}
</SCRIPT>
</head>
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var valor = prompt("Introduzca un numero del 1 al 5:", "1")
alert(Dia_semana(valor))
</SCRIPT>
</body>
</html>