Supuestamente debería poderse hacer colocando código HTML en donde asignas la frase.
Suponte que tienes las siguientes variables:
<script ....
.....
frase1 = "Esta es una frase"
frase2 = "Aquí va la otra frase"
....
</script>
Si colocas código HTML en cada frase, esta debería poder tener un enlace.
Ejemplo:
<script ....
.....
frase1 = "<a href='pagina1.htm' target='_blank'>Esta es una frase</a>"
frase2 = ""<a href='pagina2.htm' target='_blank'>Aquí va la otra frase"
....
</script>
Pero todo depende de cuál sea el código del script que estés utilizando. Sería bueno que lo transcribas aquí así podrías recibir una respuesta más concreta.