Ok ya veo que estas haciendo. Lo más probable es que le estas dando doble click al archivo de html. No debes hacer eso. PHP tienes que correrlo como si estuvieras visitando una pagina en internet. Primero ¿ya tienes instalado Apache o IIS, PHP y la base de datos? Si es así, debes colocar todos los archivos en la direccion que declaraste en Apache o IIS. Y abres un navegador y escribes
http://localhost/index.html