Hola:
Para que además sea ejecutable al dar doble click, debes añadir un fichero de manifiesto indicando cual es la clase principal. En el enlace tienes un pequeño tutorial de
como crear un jar.
También debes tener en cuenta que el qué se hace al dar doble click a un fichero lo decide el sistema operativo y no el fichero en cuestión. Dando doble click a un jar puede abrirse el winzip o ejecutarse el programa, dependiendo de si se ha configurado a windows (o linux) para abrir los ficheros .jar con winzip o con java -jar.
Se bueno.