Como creo el acceso al servidor de base de datos...

[pedro_cesar]

1.- Lo primero que debes de definir es como vas a almacenar la información que te den, bien podría ser un XML o un texto plano, etc...
2.- Una vez definido esto cada vez que tu programa corra verificas el archivo
3.- Si el archivo no existe (o si lo que está en el archivo no es correcto ya que no te puedes loguear a SQL) lo pides nuevamente y lo vuelves a guardar
4.- Si el archivo existe y la información es correcta (ya que te puedes loguear al servidor SQL) entonces obvias la parte de preguntar la información.

Así garantizas que tu aplicación no solo pide la información la primera vez que corra, sino también, cada vez que la necesita.

También te recomiendo que des algún método alterno de como llegar a esa ventana en caso de que el usuario se quiera conectar a otro servidor SQL dentro de la misma red.