Lo probe en mi computadora y baje el archivo perfectamente. Use así el codigo
Código PHP:
Ver original<?php
$url = 'http://www.pcimagine.com/hola.zip';
$save_to='c:\\';
}
Primero lo baje para ver que tenía, verifique el archivo y tenia un directorio y un archivo. Luego lo baje con curl y bajo exactamente el archivo.
Edito:
Estabas respondiendo mientras escribia mi respuesta
![borracho](http://static.forosdelweb.com/fdwtheme/images/smilies/borracho.png)
¿Que estas usando entonces, en el archivo de PHP?