Ya vimos un post similar
aqui
Te recomiendo que postees un poco de código para ver que estas haciendo exactamente.
Código python:
Ver originalimport sys, urllib
def reporthook(*a): print a
url = "http://www.google.com.mx/"
file = "C:\\index.html"
urllib.urlretrieve(url, file, reporthook)
A mi me funciona de maravilla