Implementar autoload en cada clase

[Fenris]

Si lo implementase en un solo lado, tendria que hacerlo en el bootstrap (index.php) o en el frontController, otra cosa no entiendo muy bien eso de "el autoload se encarga de cuando tu haces $class = new Clase() buscar la clase e incluirla." como sabe donde buscar, como se tendria que programar por ejemplo si guardara todas las clases bd, auth, appcontroller, session, registry en library.
Otra cosa lo que yo planteaba de implementar autoload en cada clase que tenga es factible de implementar y este metodo se ejecuta automaticamente o hay que incocarlo?este llamado se haria desde el constructor de cada clase.

Saludos