Debes crearlos a nivel de dominio y también a nivel de servidor.
A nivel de dominio puedes mirar si tu registrador del dominio está entre estos:
http://demodemo.com/tutorials_dnsns.html
Si no está fíjate en alguno de ellos porque en todos es parecido.
Y a nivel de servidor se suele hacer por defecto para resellers o clientes que tienen un servidor dedicado. Si no es tu caso contacta con tu proveedor de hosting porque se puede hacer también para hosting compartido, aunque ya te digo que no se suele hacer normalmente.