Hola.
Mira te paso un enlace dende tenes un ejemplo en español sobre este tema. Además fijate en los comentarios que dejarón los usuarios en este artículo porque alguien tenía el mismo error que vos y lo comenta:
http://www.viale.com.mx/2007/11/26/c...ando-aspnet-2/
Fijate además que estes poniendo bien la ruta de tu server y que estas introduciendo un usuario y password correcto.
Espero te sea útil