Hola,
si quieres ver al detalle el tema de la conexión te invito a revisar el Manual de Programación C Sharp ( C# ) con SQL Server XE 2005 paso a paso.
Link :
http://systemtak.blogspot.com/
Espero q aclare muchas de tus dudas no solo la conexion sino tambien:
Procedimientos Almacenados en la BD
Intefaz Grafica del Usuario
Atte,
atak
Espero que te ayude.