Como dice PeterPay para el primer día del mes es siempre 1 y
El último día del mes actual lo puedes hacer con los siguiente.
Cita: int DiaMaximodelmes = DateTime.DaysInMonth(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month);
Y el blucle es una solución pero yo lo haría con un procedimiento almacenado, donde le pases los días Máximos y si quieres el año y mes actual.