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[DragonX]

se puede sin base de datos y utilizando JS.
Podes utilizar algo asi:

Código HTML:

<select name="ciudades" onChange="location.href=this.value">
<option>Selecciona...</option>
<option value="Barcelona.html">Barcelona</option>
<option value="Madrid.html">Madrid</option>
<option value="Valencia.html">Valencia</option>