Hola guillecuba, y bienvenido!
En programación web no es tan sencillo hacer un Msgbox. Hay que tener claros algunos conceptos antes de entrar ahí.
Te aconsejo que para hacer estas pruebas, pongas un Label o un TextBox en la página, y cambies tu procedimiento, de forma que quede algo así:
Código:
Public Sub Hola
Label1.Text = "Hola gente"
End Sub
Verás que esto si te funciona... Y en efecto, desde tu Page_Load solo tendrías que escribir "Hola()" y debería ejecutarse tu procedimiento.
Ya te meterás con el MesgBox cuando tengas esto por la mano...
Suerte!