Exportar wordpress. Problema con los enlaces

[bauhaus1975]

Muy buenas de nuevo a todos.
Resulta que me pidieron un favor: Cambios en el blog (de WordPress) de un amigo, lo primero que hice fue sacar una copia de todo para trabajar en mi PC (WinXP-Pro) de modo local. Así que bajé todos los archivos, exporte las base de datos (todo manualmente). Cambie el archivo config.php y 'voilá' ahí estaba.

¡Pero cual es mi sorpresa que no funciona ningún enlace!. ERROR 404- File not found.
Aparentemente están bien, pero parece que el blog usa llamadas del tipo: /sitioweb/categoria/post1 etc. Supongo que me entendeis.
¿tengo que activar algo en mi PC para que se puedan interpretar enlaces/links de esta manera?

Otra cosa, he instalado un WP desde 0 en mi máquina y veo que los enlaces / urls se ven de la manera habitual /sitio/?param=valor&param=valor. Osea, que no sé si el wordpress original tenía algo especial en la cofiguración o algún pluggin que para usar en mi PC tengo que hacer algo antes.

Bueno, a ver si alguien puede ayudarme.
Muchas gracias y un saludo.