No, y su nombre lo dice, variable (es decir que varia) y constante (es decir no cambia), tu debes de usar variables cuando las necesites, ya que estas van a cambiar a lo largo de tu codigo, y una constante, cuando no vaya a cambiar.
Un ejemplo, una variable suma que vaya almacenando el valor de varios productos y una constante que sea el valor de los impuestos ya que estos no cambian.
Lo que hace Joomla por ejemplo es algo así:
Así solo si pasan por el index.php que define la variable no pueden leer las demás, yo resuelvo esto en lugar de usar un define, pongo mis scripts fuera del WebRoot, así los scrips no se leen por http, solo por el sistema local y ya los incluyo dependiendo de la ruta.
Saludos.