mientras la empresa no te lo prohíba no veo donde estaría la falta, personalmente no creo que te instalen un sniffer por lo menos no para controlar lo que hagas fuera de la oficina
simplemente y como ya te dijeron desactiva la opción de guardar conversaciones en el msger, en el Word desactiva la opción... archivos usados recientemente, tus archivos personales guárdalos en un pendrive USB, usa algún programa como el CCleaner para limpiar los temporales (windows/IE), mantén actualizado el antivirus y listo... aunque conversar sobre esto con el departamento de sistemas de tu empresa no estaría de mas para que estés mas tranquilo
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