Cita:
Iniciado por nelsonv 
System.Data.SqlClient.SqlConnection cnn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection("Server='Nelso n';Initial catalog='prueba';User id='Nelson';password=''");
Aparentemente tu cadena de conexion esta bien, intenta quitandole todas las comillas simples('), pero de todos modos aqui una pagina muy buena:
http://www.connectionstrings.com/sql-server-2005
y el que a mi parecer mas se acerca a lo que buscas:
http://www.connectionstrings.com/sql-server-2005#1
como djie tu cadena me parece valida, fijate si tienes todo configurado(Que tu SQL permita atentificacion SQL, usuario y password correctos, la instancia de tu servidor y configuracion de tu servidor para que acepte conexiones de otros clientes-esto ultimo solo si estas en otra pc que no sea Nelson)