En esta parte:
dg.DataSource = dataSet;
dg.DataBind();
mandale mejor el dataTable:
dg.DataSource = dataTable;
dg.DataBind();
Y en esta otra te falta definir cosas que son importante como por ejemplo que dato de el data table usara cada uno, ejemplo un query como "select codigo, link from table" nos dará 2 columna que son codigo y link y las usaremos cambiando tus lineas estas:
<asp:BoundField HeaderText="Codigo"/>
<asp:HyperLinkField HeaderText="Link URL"/>
Por estas:
<Columns>
<asp:BoundField DataField="codigo" HeaderText="Codigo" />
<asp:HyperLinkField DataNavigateUrlFields="link" DataTextField="link" HeaderText="Link URL" />
</Columns>
Saludos,