El concepto es simple, uno puede cargarle a un objeto Transaction varios comandos, ejemplo: el proceso tuyo puede generar más de 5 insert, tu le cargas todos los insert a el objeto Transaction, al final tu usas Transaction.Commit() y entonces todas esas transacciones son enviadas a la base de datos.
Así no mandas uno en uno
Lo otro es que si existe un error en el proceso tu puedes hacer un RollBack a la Transaction para que lo que se envio se elimine y comienzes denuevo.
Aquí aparecen ejemplos de Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/es-es/libr...on(VS.80).aspx
Saludos,