Lo puedes hacer perfectamente con el modo de configuración del datagrid, o incluyendo la columana esta en el grivview
<asp:TemplateField meta:resourcekey="TemplateFieldResource1">
<ItemTemplate>
<asp:HyperLink id="aa" runat="server" NavigateUrl="" ></asp:HyperLink>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
en NavigateUrl tendras que poner el nombre de fichero que quieres poner el link, si es fijo directamente la url, si es dinamico pues '<%# eval("CampoFichero")) %>'