ie es muy delicado, eso lo sabe todo el mundo y si vos no lo ayudas es dificil q funcione
revisa bien estas 3 lineas
var nu = $(this).find('nu').text()
.html("<div class=thumb"+nu+"><a href='http://mylink.com' onMouseOver='document.image"+nu+".src=images/"+thumb+"_over.jpg' onMouseOut='document.image"+nu+".src=images/"+thumb+".jpg'><img src='images/"+thumb+".jpg' alt='"+alt+"' name='image"+nu+"' width=82 height=62 border=0></a></div>")
.appendTo('#content');
y te vas a dar cuenta q distan mucho de ser lineas de codigo q le dedicaste un cuidado minimo
