router / proxy

[Alfon]

Puedes montar un cortafuegos y un proxy por separado o usar una solución que integre los dos como Wingate.

Y optas por separar proxy y cortafuegos puedes usar Kerio ( gratuito ) y un proxy tipo Winproxy que gestione usuarios y permisos de accesos. software hay muchos, es cuestion de probarlos.

Para Linux también tienes muchas soluciones como usar IPTAbles como cortafuegos y Squid para el proxy.

Cualquier manera, si es compatible aunque no la mejor solución.