la verdad no te se decir sobre proxy en si pero existe un soft llamado squid proxy cache que es un proxy/http es util para acelerar un poco la navegacion pero, y para que tenga funcionalidad a internet lo puedes complementar con algun script hecho que encuentres o lo elaboras tu mismo incluso hasta haces proxy trasparente , por mi parte yo uso un script llamado gshield que si buscas por google hay algo sobre el, quiza te haga mas facil la vida
, en
Linux Para Todos hay algunas cosillas sobre squid que te podrian ayudar
Saludos