Para ello tienes que generar un icono, llamado favicon.ico y luego entre las etiquetas <head></head> de tu web poner esta linea
Código Favicon:
Ver original<link type="image/x-icon" href="favicon.ico" rel="icon" />
El archivo que crees llamado favicon.ico debe estar en el raiz de tu alojamiento. En la carpeta donde tengas tu index.html
Puedes probar a crear un favicon en esta pagina.
h t t p : / / w w w . favicon . c c /
Y hacer uno a partir de una imagen
h t t p : / / t o o l s . dynamicdrive.com/favicon/
Espero que te sirva
Saludos,