para que puedas pinchar debes de ponerle a cada letra un link con un parametro ejemplo:
<a href="paginax.php?letra=a">A</a>
<a href="paginax.php?letra=b">B</a>
<a href="paginax.php?letra=c">C</a>
y asi sucesivamente
.
.
.
y en la paginax donde mandas con el link recibes el valor
$letra=$_GET["letra"];
y haces tu consulta para que te busque los datos que tengan al principio esa letra algo asi:
SELECT * FROM tablaxyz WHERE nombrexyz LIKE '$letra%'