Hola
Para ese tipo de cosas no te recomendaria lightbox o clones ya que esos sirven principalmente para mostrar imagenes, mas adecuado seria usar jquery con un pequeño plugin llamado simplemodal que nos permite convertir cualquier div en uno modal (o como tu lo llamas flotante)
Puedes ver mas detalles en
su web y algunos
demos, aunque te adelanto que es muy simple basta asignar el evento, el div que va a ser modal, automaticamente aparece el boton cerrar.
En cuanto a tus otras dudas, si efectivamente debs usar una cookie para saber si el usuario ya visitó esa página o es la primera vez, puedes ver mas detalles de como usarlas
aqui, aunque te diré que me han dado dolores de cabeza en IE6 y Safari asi que prefiero usarlas con una
clase