Tienes que hacer un mysqldump:
mysqldump -h host -u user -p password database| -h host -u user -p password database
Si lo haces directamente desde el ordenador que contiene la base, puedes prescindir del -h host -u user -p password inicial.
Personalmente, creo que también es muy útil usar algún gestor (como el discontinuado MySQL-Front), más que nada porque es más fácil
