Eso son <select> no es un menú exactamente. Para hacer un menú puedes usar estos
Menús desplegables con CSS para tener una idea.
Si quieres hacerlo así como en la imagen:
Código HTML:
<select>
<option value="1">Opción1</option>
<option value="2">Opción2</option>
<option value="3">Opción3</option>
<option value="4">Opción4</option>
</select> Un saludo.