Bueno colegas, logre resolver el problema, ocultandole los encabezados al grid y poniendo el encabezado en una simple etiqueta con un color de fuente, estos dos objetos (el grid y la etiqueta) los inclui en un VBox con un color de fondo para que al final me quedaran
asi
Código xml:
Ver original<mx:Grid horizontalAlign="center" verticalAlign="middle">
<mx:GridRow>
<mx:GridItem>
<mx:VBox height="100%" backgroundColor="#0006FF" backgroundAlpha="0.13">
<mx:Label text="Grid 1" width="223" textAlign="center" fontWeight="bold" fontSize="12" color="#FFFFFF"/>
<mx:DataGrid id="GridTapachula"
showScrollTips="true" dataTipField="Descripcion" toolTipShow="true"
selectedIndex="0" showHeaders="false" textAlign="center">
<mx:columns >
<mx:DataGridColumn dataField="Descripcion" width="110"/>
<mx:DataGridColumn dataField="Valor" width="110" textAlign="right"/>
</mx:columns>
</mx:DataGrid>
</mx:VBox>
</mx:GridItem>
<mx:GridItem>
<mx:VBox height="100%" backgroundColor="#0006FF" backgroundAlpha="0.13">
<mx:Label text="Grid 2" width="223" textAlign="center" fontWeight="bold" fontSize="12" color="#FFFFFF"/>
<mx:DataGrid id="GridComitan"
showScrollTips="true" dataTipField="Descripcion" toolTipShow="true"
selectedIndex="0" x="327" y="165">
<mx:columns >
<mx:DataGridColumn dataField="Descripcion" width="110"/>
<mx:DataGridColumn dataField="Valor" width="110" textAlign="right"/>
</mx:columns>
</mx:DataGrid>
</mx:VBox>
</mx:GridItem>
........... /*Los demas grids*/
</mx:GridRow>
</mx:Grid>