bueno, no estoy seguro si usas este plugin:
http://jqueryui.com/demos/datepicker/
en caso sea asi, entra a esa web y baja, en las pestañas haz click en "options" y luego busca "dateFormat", dale click
asi sale una descripción mas detallada!!!, suerte, en caso no sea el plugin que usas, no dudes en escribir, no vemos!!!