Problema al crear un Launcher en el escritorio

[safe]

Si si, boton derecho en el escritorio -> create Launcher -> Complete los datos y seleccione el ejecutable del programa.
Si en vez de esto voy a donde esta el ejecutable, hago boton derecho sobre el archivo y elijo "enviar al escritorio (como link)", se crea un link que si funciona. Pero el problema de los links es que no les puedo cambiar el icono y quedan todos iguales. Por eso quiero crear un Launcher.
¿Alguna idea de cual puede estar pasando o como hago para que ese launcher actue como tal?