que versión de Outlook usas, por lo menos con el Outlook 2003 no hay una opción por defecto para eso, por ahí buscar un add-in que te permita hacer eso, tal vez usando el filtro y probar con las opciones de autoarchivar, eliminar elementos anteriores a... o probar usando código VBA
.
otra opción (no se que tan necesaria) seria que te cambies al Thunderbird que si te da por defecto la opción de decidir en que carpeta guardar los correos enviados.