Hasta donde yo he probado no tienes que hacer nada, tengo entendido que por ejemplo el outlook es el que reconoce que es una url y automaticamente la convierte y puedes hacer click en ella
Yo tengo un formulario en PHP para eso mismo y al probarlo me pregunte eso mismo, pero al ver el mail ahi estaba la url lista para darle click
con que soft estas leyendo el mail?
Saludos
Rickoe