Código PHP:
$form->input('state', array('label' => 'State/Province:*', 'options' => $htm->getStatesArray(), 'empty' => 'Selecciona una opción'));
Si estas ocupando la estructura que entrega CakePHP en los elementos del formulario, debes tratar de usar siempre $form->input, este por defecto trae el label, los divs que encapsulan los elementos y el div de error con el mensaje en caso de que exista una validacion y esta arroje un error.
Ahora si quieres ocupar el metodo error del Helper Form, seria algo asi:
Código PHP:
echo $form->error('User.state', null, array('style' => 'loque quieras', 'class' => 'algunaclase', 'etc' => 'value-de-etc'));
El primer parametro es el nombre del input, el segundo el texto (si quieres dejar el que pusiste en el modelo, pones null) y el ultimo son las opciones y atributos del div que muestra el error.
Saludos