El ejemplo que has puesto se basa en Ajax y debes configurar los conectores según el lenguaje de servidor que utilices (asp, php, etc). Los conectores vienen en el zip de descarga.
Otro sistema, en principio más sencillo, de crear menus tipo 'árbol' con javascript (sin ajax) podría ser este (y no es necesario un servidor para que funcione, o sea que funciona en máquina local):
http://destroydrop.com/javascripts/tree/example/
Saludos