Hola tokero puedes colocar las estructuras de las tablas tal cual las tienes, porque veo que en tu consulta no aparece como lo pusiste al principio. En base a las tablas que colocaste al principio esta consulta esta bien hecha.
SELECT * FROM T_RELACION tr JOIN CURSO c ON tr.IDR_Curso = c.ID_Curso JOIN COLEGIO col ON tr.IDR_Colegio = col.ID_Colegio JOIN ALUMNO al ON tr.ID_Alumno = al.ID_Alumno
Postea las estructuras asi podemos ayudarte mejor, te parece.
Saludos
