RAAM08, lo primero bienvenida al foro!
Yo creo, y estoy casi totalmente seguro, de que eso que pides es bastantante simple. Solo tienes que asignar a cada país elegida, una variable. Por ejemplo, si el usuario eleje Italia, el país sera it. Por lo tanto, se hará otra búsqueda a la db, poniendo como dato la db, algo asi:
Código PHP:
$sql="SELECT ciudad FROM ciudades WHERE pais='$pais'";
Y en $pais, tienes metido it, y en la base de datos te cojera todos los países que en la columna pais tengan it (puedes hacerlo con italia, o con lo que quieras) y luego, repetir lo que ya tienes en el código anterior, un select con el país seleccionado... Además, deberias recargar la página al seleccionar el país, para que haga la sentencia a la db con el país que seleccione el usuario, y no el que tengas por defecto, o también, hacer uso de AJAX, pero eso ya es más complicado...Saludos!!