Mostrar mensaje mientras se cargan los datos

[Peterpay]

ok puedes usar un backgroundworker y ejecutar tu proceso en un hilo alterno y mientras el trabajo q realizas no llegue a su fin mostrara un Cargando ya sea mostrando una imagen, una barra de progreso o un simple mensaje sin ser un messagebox

que necesitas investigar sobre

backgroundowoker
delegates

y el metodo invoke