A ver si te sirve esto:
Se hace con un widget de texto
Entre las comillas "index..." pones la url de la categoria, que te sale apretando en el nombre de esta en cualquier post, y donde pone Categoría ocho, el nombre de la categoría.
<ul>
<li class="cat-item cat-item-54"><a href="index.php?cat=8">Categoría ocho</a></li>
<li class="cat-item cat-item-54"><a href="index.php?cat=8">Categoría nueve</a></li>
<li class="cat-item cat-item-54"><a href="index.php?cat=8">Categoría diez</a></li>
Sólo tienes que cambiar la url y el nombre. Espero haberte sido de ayuda.