Podes usar el "Session_End" del "Global.asax", eso te permite saber cuando caduco una sessión:
http://www.google.com.ar/search?hl=e...%3Dlang_es
Otra sería para averiguar si la sessión termino preguntas si el valor de la sección del esta nulo y listo, ya sabes que finalizo la sessión.
Acá otra forma es usando las propiedades del usuario si esas usando formauthentification:
http://www.dotnet247.com/247reference/msgs/6/30795.aspx