Bueno tienes dos formas, la recomendada es por medio de un modem router o un modem + un router.
Para esto necesitas:
modem router (o modem + router) - cables de red directos (2) -
y la otra forma es entre solamente las 2 maquinas, con lo cual lo que necesitas es un cable de red "CRUZADO" (
http://www.qsl.net/cx1ddr/redes/redes.htm ) de esta manera tienes que tener siempre prendida la maquina que se conecta a internet para que la 2 da maquina tenga el servicio.
Es muy simple esta segunda opción solo conectas el cable de red entre las salidas de red y listo, (necesitarias un modem USB para que te deje libre el puerto de red (ficha RJ-45).
Cualquier cosa me agregas al MSN y lo vemos, saludos.