Borrado de un registro

[Urko56]

Hola,
tengo un form en VB 2005, y a la hora de borrar un registro quiero meter un mensaje con un texto para confirmación.

Si hago esto:

Código:

    Private Sub BindingNavigatorDeleteItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorDeleteItem.Click
        If MsgBox("Vas a borrar este registro. Deseas continuar?", MsgBoxStyle.YesNo + 256, "¡¡ATENCION!!") <> MsgBoxResult.Yes Then
            Exit Sub
        End If
    End Sub

Continua como si nada.

Alguien me dice algo? Gracias de nuevo