Hola.
Arrastras desde la ventana de herramientas un sqldatasurce, luego te fijas que el sqldatasource tiene un flechita que te permite seleccionar el origen de datos, hace clic selecciona nuevo y luego te va guiando facil que tabla y base queres usuar.
Luego de esto arrastras un gridview y luego lo seleccionas la flechita para que te aparesca tambien el origen de datos que queres usar y le decir que usas tu sqldatasource. Una vez hecho te vas de nuevo a la flechita del gridviw y seleccionas editar columnas para que podas ver las columnas y orden que queres mostrar.
Seguramente me salteo algo a lo mejor, podes ver este tuturial de acá:
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972199.aspx