Para lograr eso, simplemente cambia los enlaces. En este momento lo que tienes son enlaces hacia páginas, deberías cambiarlos por enlaces a los listados (blog/categoria/peliculas), haciendo que en vez de ir a una página se dirijan al listado de la categoría
Los enlaces los podés generar con la información de esta página:
http://codex.wordpress.org/Function_..._category_link
Saludos.